Introdução
Preparação do Ambiente de Programação
Modelagem Matemática Usando Julia/JuMP
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Instalando e Carregando Pacotes (4:55)
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Include de Arquivos Auxiliares (2:59)
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Lendo Arquivos CSV com Dados Historicos (6:39)
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Criando o Conjunto de Ativos (5:02)
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Adicionando um Ativo de Renda Fixa (7:12)
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Criando o Dicionário de Cenários (4:53)
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Criando a Carteira Inicial (3:23)
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Definindo Parâmetros do Modelo (5:21)
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Instanciando o Modelo e Otimização no JuMP (5:23)
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Criando Variáveis de Decisão (7:20)
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Restrições de Fund-Balance (7:00)
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Restrição de Alocação Total de Recursos (4:29)
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Restrições de Limites de Exposição Por Ativo (5:43)
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Restrição de Limites de Movimentação (13:40)
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Restrição para Limite de VaR (3:22)
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Função Objetivo (12:01)
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Resolvendo o Modelo e Coletando a Estratégia Ótima (7:25)
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Analisando a Solução (11:53)
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Aula Extra - Linearização do Cálculo do VaR (Value at Risk) (18:02)
Geração de Cenários - Combinando Modelos e Expert Views
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Ideia Geral (5:41)
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Calibrando Distribuições de Retornos A Partir dos Expert Views (7:58)
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Rodando a Calibração para cada Um dos Ativos (3:51)
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Gerando Cenários de Retornos Independentes (9:28)
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Analisando as Correlações Históricas dos Retornos (5:00)
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Gerando Cenários Correlacionados Usando Decomposição de Cholesky (7:58)
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