Introdução à Otimização Estocástica de Carteiras usando Julia & JuMP
Combinando matemática, dados históricos e expert views para construir um modelo de otimização estocástica de carteiras
No processo de gestão de investimentos, não podemos nos dar o luxo de não utilizar a matemática, os fatos estilizados de mercado, e as opiniões dos especialistas sobre o futuro. Para ajudá-lo a lidar com esta necessidade de uma forma coerente, neste treinamento vamos utilizar a linguagem Julia e o pacote JuMP para construir um modelo de otimização estocástica de carteiras e aprimorar o processo de tomada de decisão sob incertezas na sua instituição.
Course Curriculum
Introdução
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Preparação do Ambiente de Programação
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Modelagem Matemática Usando Julia/JuMP
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StartInstalando e Carregando Pacotes (4:55)
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StartInclude de Arquivos Auxiliares (2:59)
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StartLendo Arquivos CSV com Dados Historicos (6:39)
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StartCriando o Conjunto de Ativos (5:02)
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StartAdicionando um Ativo de Renda Fixa (7:12)
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StartCriando o Dicionário de Cenários (4:53)
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StartCriando a Carteira Inicial (3:23)
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StartDefinindo Parâmetros do Modelo (5:21)
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StartInstanciando o Modelo e Otimização no JuMP (5:23)
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PreviewCriando Variáveis de Decisão (7:20)
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StartRestrições de Fund-Balance (7:00)
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StartRestrição de Alocação Total de Recursos (4:29)
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StartRestrições de Limites de Exposição Por Ativo (5:43)
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StartRestrição de Limites de Movimentação (13:40)
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StartRestrição para Limite de VaR (3:22)
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PreviewFunção Objetivo (12:01)
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StartResolvendo o Modelo e Coletando a Estratégia Ótima (7:25)
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StartAnalisando a Solução (11:53)
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StartAula Extra - Linearização do Cálculo do VaR (Value at Risk) (18:02)
Your Instructor
Gerente de Risco de Mercado no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
Mestre em Matemática aplicada a Finanças pelo IMPA (Instituto Nacional
de Matemática Pura e Aplicada) e Engenheiro da Computação pela UFES
(Universidade Federal do Espírito Santo). Especialista em computação
científica, modelagem matemática e apreçamento de derivativos exóticos.
Frequently Asked Questions
Quando o curso começa e termina?
O curso começa agora e nunca acaba! É um curso totalmente on-line - você decide quando começa e quando termina.
Por quanto tempo eu tenho acesso ao curso?
Os cursos que você adquirir ficarão disponíveis por 1 (um) ano. Todas as atualizações e novos materiais lançados nesse período serão também disponibilizados sem custo adicional.
E se eu estiver insatisfeito com o curso?
Se você não estiver satisfeito com sua compra, entre em contato conosco nos primeiros 30 dias e nós lhe daremos um reembolso total.