Executando o Modelo | Financial Risk Academy

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Modelagem ALM e Otimização de Balanço Sob Restrições Operacionais e Regulatórias

ALM.000 - Introdução a ALM e Apresentação do Treinamento

Video de Apresentacao do Treinamento
Arquitetura Conceitual de Um Modelo Matemático de ALM (12:27)
Definição de ALM (Assets and Liabilities Management) (5:51)
Glossário de Riscos em ALM (8:11)
Conexões com a Regulação Bancária (7:55)
Notebooks de Exercicios Praticos
Instruções para instalação do ambiente - Versão 1.6.5

ALM.010 - Principais Técnicas de ALM

Técnicas Qualitativas vs. Técnicas Quantitativas (17:07)
Análise de Gaps (Descasamentos) (11:28)
Análises de Duration (12:50)
Simulações de Monte Carlo (31:19)
Modelos de Programação Matemática para ALM e Otimização de Balanço (23:20)

ALM.020 - Princípios de Contabilidade Aplicados a ALM

Balanço Patrimonial (15:39)
Demonstrativo de Resultado do Exercício (10:09)

ALM.030 - Contabilização de Instrumentos Financeiros

Marcação na Curva vs Marcação à Mercado (22:29)
Critérios de Classificação Contábil (16:51)

ALM.040 - Modelagem de Contratos

O Conceito de Contratos na Modelagem ALM (10:59)
Moedas, Indexadores e Taxas (17:48)
Sistemas de Pagamento Para Contratos Financeiros (23:22)
Sistemas de Pagamento Para "Pseudo-Contratos" (11:07)

ALM.050 - Agregação de Contratos

Porque Agregar Contratos? (6:30)
Atributos para Agregação de Contratos (16:03)

ALM.060 - Geração de Cenários

Introdução a Geração de Cenários para ALM (21:40)
Representação Gráfica dos Cenários (28:37)
Estratégias de Modelagem de Cenários (21:54)
Geração de Cenários em Árvores e Redução de Cenários (21:42)
Movimento Browniano Geométrico (22:33)

ALM.070 - Introdução a Programação Matemática Aplicada a ALM

Parâmetros de Entrada de Um Modelo ALM (12:37)
Dimensões de Um Modelo ALM (7:17)
Conjuntos de Contratos (8:02)

ALM.080 - Coeficientes de Um Modelo de ALM

Coeficientes para Valores na Curva (20:03)
Coeficientes para Fluxos de Caixa (10:51)
Coeficientes para Valores de Mercado (19:55)

ALM.090 - Variáveis de Decisão em Um Modelo de ALM

Variáveis de Decisão Principais (17:20)
Variáveis de Decisão Auxiliares (20:05)
Variáveis de Folga (15:29)

ALM.100 - Funções Objetivo Típicas

Funções Objetivo Típicas (23:54)
Penalizando Variáveis de Folga na Funções Objetivo (7:37)

ALM.110 - Restrições Contábeis, de Negocio, de Mercado e Regulatórias

Restrições Matemáticas para Regras Contábeis (14:42)
Restrições Matemáticas para Regras de Negócio (13:36)
Restrições Matemáticas de Mercado & Liquidez (7:50)
Restrições Matemáticas para Regras Regulatórias (10:40)

ALM.900 - Estudo de Caso: O Aizembank e Seu Modelo de ALM.

Preparação do Ambiente Julia/Jupyter e Notebooks de Exemplo
Introdução ao Pacote Julia/JuMP (33:45)
Arquivos e Pastas do Estudo de Caso (3:32)
Balanço de Entrada do "Aizembank" (2:40)
Arquivo MD.jl (32:45)
Arquivo Model.jl (90:40)
Executando o Modelo (7:30)
Relatórios de Output do Modelo (14:57)

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