Introdução ao Risco de Mercado
The risk is on the tail! Domine e implemente os principais modelos de mensuração de risco de mercado, e ajude seu banco a não correr riscos nem de mais nem de m
Uma dos mais populares frases do idioma inglês é certamente “The book is on the table”. Ela, no entanto, não serve para muita coisa, e nem sequer te dá uma orientação sobre por onde começar a estudar. No universo do gerenciamento de riscos, pedimos licença para criar a variante “The risk is on the tail”, pois realmente acreditamos que se você levar essa afirmação a sério, então terá a chance de ser um bom gestor de riscos de mercado. Este risco diz respeito à possibilidade de perdas econômicas por conta da flutuação de preços de ações e de commodities, taxas de juros e taxas de câmbio, entre outros ativos. Neste treinamento, usaremos a linguagem R para apresentar as noções como retorno, volatilidade, covariâncias, distribuições de probabilidade, até chegar nas métricas de risco tradicionais, como VaR e cVaR, entre outras, discutindo sua implementação, seus diferentes “sabores” e limitações.
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Financial Risk Academy é uma start-up focada em educação nas áreas de finanças, risco, programação matemática e computação científica. Nosso time é formado por profissionais atuantes no mercado financeiro, com diferentes posições e titulações nas áreas de finanças, risco, programação, engenharia, análise de sistemas e matemática.
Para conhecer mais cada instrutor veja nossos perfis:
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