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Construindo Curvas de CoF (Cost Of Funding)
Introdução ao Problema
Descrição Geral do Case
Fontes de Funding Disponíveis
Mix de Funding Ao Longo do Tempo
Modelagem Estocástica dos Spreads
Modelo CIR
Modelo de Vasicek
Estimação dos Modelos
Estimação Manual
Estimação Com Base em Dados Históricos
Simulação dos Spreads de Captação
Esquemas de Discretização
Simulação dos Spreads (Univariad)
Gerando Números Correlacionados
Simulação dos Spreads (Multivariada)
Simulação dos Custos Acumulados de Funding
Rolagem e Travamentos de Taxas
Custo Médio por Período
Custo Médio Acumulado
Distribuição Empírica de Custo de Funding
Análise Gráfica
VaR, CVaR e Worst Case
VaR (Value at Risk)
ES/CVaR (Conditional Value at Risk)
Worst Case Scenario
Construção da Curva CoF
Seleção do Nível de Confiança α
Tabulando Curvas CoF(α)
Plotando as Curvas CoF(α)
Retorno e Perda Esperada
Reflexões Finais & Próximos Passos
Mix Ótimo de Funding
Excesso de Liquidez
Custo de Carregamento
Elasticidade da Demanda
Próximos Passos
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Elasticidade da Demanda
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