Construindo Curvas de CoF (Cost Of Funding)
Aprenda a construir curvas CoF (Cost of Funding) usando simulações de Monte Carlo.
Neste treinamento você irá aprender como construir curvas CoF (Cost of Funding) usando simulações de Monte Carlo, considerando a possibilidade de o banco realizar captações com diferentes prazos e considerando a volatilidade dos spreads e os riscos de refinanciamento. Ao final do treinamento, o aluno estará habilitado a construir estruturas a termo de custo de funding associadas a um nível de confiança, tornando seus processos de precificação e FTP mais robustos, mais alinhados com as visões de mercado dos gestores e aderente ao aptetite a risco da sua instituição. O curso será inteiramente norteado por um case bancário prático, com exemplos de código totalmente funcionais que você poderá usar para aprimorar e acelerar o seu dia a dia de trabalho.
Atenção: Esse curso vai ser lançado em 05 de Dezembro de 2022. O número de vagas será limitado.
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Envie um email para [email protected] ou entre em contato pelo Whatsapp +55-22-99228-9829
Your Instructor
Diogo Gobira:
Market Risk Manager at BNDES (Brazilian Development Bank). Holds a Master's degree in Applied Mathematics for Finance from IMPA (National Institute of Pure and Applied Mathematics) and a degree in Computer Engineering from UFES (Federal University of Espírito Santo). Specialized in scientific computing, mathematical modeling, and pricing of exotic derivatives.
Lucas Processi:
Engineer in the Market Risk Department at BNDES, holds a degree in Production Engineering from the Federal Fluminense University (UFF), and a master's degree in Economics and Finance from the Getúlio Vargas Foundation (FGV). Specialized in market risk management and pricing of financial instruments, with extensive experience in automating routines, organizing databases, and generating financial reports using programming languages such as R, Python, Julia, C++, VBA, among others.