Introdução ao Mercado de Juros em Python
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Boas vindas (4:42)
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Configurando o ambiente de desenvolvimento (4:11)
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Introdução ao Mercado de Juros (6:28)
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Contratos de Juros - Renda Fixa (5:44)
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Contratos de Juros - Derivativos (8:13)
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Convenções de Juros (11:19)
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Convenções de Contagem de Tempo - Parte 1 (8:47)
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Convenções de Contagem de Tempo - Parte 2 (11:34)
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Convenções de Contagem de Tempo - Parte 3 (10:04)
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Construindo uma Biblioteca Python: libjuros (6:12)
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Exemplo: Projetando Fluxos de Caixa de um Contrato Prefixado (13:22)
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Exemplo: Projetando Fluxos de Caixa de um Contrato CDI+ (13:10)
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Exemplo: Projetando Fluxos de Caixa de uma Debênture IPCA+ (22:04)
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Apreçamento de Contratos de Renda Fixa (12:01)
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TIR e YTM (10:28)
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Curva de Juros (ETTJ) (6:55)
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Taxa Spot vs Taxa Forward (12:35)
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Outros Tipos de Curvas (12:03)
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Exemplo: Construindo uma Curva de Juros com Instrumentos Zero-Coupon (15:25)
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Exemplo: Construindo uma Curva de Juros com Instrumentos Derivativos (13:35)
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Considerações sobre a Escolha de Instrumentos (7:49)
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Métodos de Interpolação - Step Function (8:07)
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Métodos de Interpolação - Interpolação Linear e Spline (10:33)
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Interpolação Flat Forward (18:25)
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Métodos de Extrapolação (14:11)
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Exemplo: Precificação de um Contrato de Renda Fixa (14:14)
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Bootstrapping + Exemplo - Construindo uma Curva com NTN-Fs (27:23)
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Exemplo: Construindo uma Curva de Juros a partir de NTN-Bs (16:13)
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Exemplo: Construindo uma Curva de Inflação Implícita (8:52)
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Curvas Paramétricas - Modelo de Nelson-Siegel (14:44)
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Estimação: OLS (19:29)
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Exemplo - Modelo Nelson-Siegel - Estimação: Método em Dois Estágios (12:17)
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Exemplo - Calibração Nelson-Siegel - Preços Observados (17:02)
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Modelo de Svensson - Estimação com pacote nelson_siegel_svensson (7:54)
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Exemplo - Estimação Svensson - Start Aleatório (11:03)
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Download de Dados de Juros - Taxas de Referência ANBIMA TPF (15:13)
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Download de Dados de Juros - VNA TPF (15:55)
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Download de Dados de Juros - DI Futuro (B3 BVBG86) (22:26)
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Download de Dados de Juros - ETTJs ANBIMA (15:26)
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Estudos de Caso - Construindo uma Curva com LTNs e NTN-Fs (14:44)
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Estudos de Caso - Definindo uma Carteira e Projetando Fluxos de Caixa - Prefixados (11:23)
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Estudos de Caso - Projetando Fluxos de Caixa CDI+ (18:56)
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Estudos de Caso - Precificando uma Carteira sujeita a Risco de Crédito (12:04)
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Estudos de Caso - Avaliando o Risco de Taxa de Juros de uma Carteira (18:26)
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Estudos de Caso - DV01 e CR01 (16:31)
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Estudos de Caso - VaR e Expected Shortfall (16:16)
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Estudos de Caso - Full Valuation Monte Carlo - VaR e cVaR (18:06)
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Estudos de Caso - Geração de Cenários de Curva de Juros - Simulação Histórica (27:49)
Material utilizado no curso - Notebooks e outros arquivos
