Introdução ao Mercado de Juros em Python

Neste treinamento, você irá aprender os conceitos fundamentais associados ao mercado de taxas de juros, como convenções de cálculo, convenções de contagem de tempo. Aprenderá também como construir projeções de fluxo de caixa e precificar os principais instrumentos de renda fixa (como os Títulos Públicos Federais LTN, NTN-F e NTN-B) e outros contratos de juros. Na sequência, serão explorados os conceitos de TIR e Yield To Maturity, para então adentramos o terreno da construção de curvas de juros (yield curve). Nesta parte, você aprendera como executar procedimentos de bootstrapping e interpolação de taxas usando diferentes métodos, chegando por fim aos modelos paramétricos de Nelson-Siegel e Svensson. Por fim, você irá aprender como automatizar a obtenção de dados de juros, os quais serão usados em uma série de casos de uso reais. E, o melhor, tudo isso com bastante mão na massa e códigos na linguagem Python, os quais você poderá usar para acelerar o seu dia-a-dia de trabalho.