Análise Histórica de Dados no Mercado de Juros
Framework HJM (Heath-Jarrow-Morton) para Curvas de Juros
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Referências e Introdução Teórica ao Modelo HJM (9:34)
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Condição Geral de Não Arbitragem no HJM (5:30)
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Formulação em Termos da Taxa Spot (3:48)
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Formulação em Diferenças Finitas (6:16)
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Redução de Dimensão Usando PCA (12:31)
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Forma Paramétrica para As Funções de Volatilidade (7:57)
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Formulando o Problema de Calibração e Usando o Modelo Calibrado (8:53)
Calibração do Modelo HJM Usando PCA e a LInguagem R
Exemplos de Uso das Simulações de Curvas de Juros
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CASE: Simulando Cenários e Trajetórias de Curva de Juros Usando o Modelo HJM (11:34)
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CASE: Combinando Expert Views e Modelo HJM para Gerar Cenários de Curvas de Juros (14:09)
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CASE: Cálculo de VaR de Simulação de Monte Carlo para Carteiras de Renda Fixa (14:57)
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CASE: Precificação de Uma Call de Um Título de Renda Fixa (13:59)
Recursos - Códigos
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