Geração de Cenários de Curvas de Juros usando Modelo HJM

Construa um gerador de cenários coerente de curvas de juros e aprimore a gestão e a otimização de suas carteiras de renda fixa.

 

No processo de gestão de carteiras de renda fixa, a compreensão da dinâmica das curvas de juros é fundamental.

Neste treinamento, você vai aprender a:

- Explorar a Estrutura a Termo de Curvas de Juros (ETTJ)
- Analisar volatilidades e correlações em Curvas de Juros
- Investigar movimentos de curva de juros usando PCA
- Calibrar o modelo estocástico HJM (Heath-Jarrow-Morton)
- Simular curvas de juros futuras
- Calcular VaR de simulação para carteiras de RF
- Considerar o efeito "pull-to-par" no cálculo do VaR
- Apreçar derivativos de renda fixa via simulação de Monte Carlo
- Gerar de cenário de estresse para curvas de juros
- Mesclar o modelo e as opiniões de especialistas


Veja o vídeo do modelo rodando


Uma breve apresentação do curso

Veja um bate papo dos instrutores sobre como está formatado o curso


Your Instructor


Diogo Gobira & Lucas Processi
Diogo Gobira & Lucas Processi

Diogo Gobira:

Market Risk Manager at BNDES (Brazilian Development Bank). Holds a Master's degree in Applied Mathematics for Finance from IMPA (National Institute of Pure and Applied Mathematics) and a degree in Computer Engineering from UFES (Federal University of Espírito Santo). Specialized in scientific computing, mathematical modeling, and pricing of exotic derivatives.

Lucas Processi:

Engineer in the Market Risk Department at BNDES, holds a degree in Production Engineering from the Federal Fluminense University (UFF), and a master's degree in Economics and Finance from the Getúlio Vargas Foundation (FGV). Specialized in market risk management and pricing of financial instruments, with extensive experience in automating routines, organizing databases, and generating financial reports using programming languages such as R, Python, Julia, C++, VBA, among others.


Course Curriculum


  Análise Histórica de Dados no Mercado de Juros
Available in days
days after you enroll
  Framework HJM (Heath-Jarrow-Morton) para Curvas de Juros
Available in days
days after you enroll
  Calibração do Modelo HJM Usando PCA e a LInguagem R
Available in days
days after you enroll

Frequently Asked Questions


Quando o curso começa e termina?
O curso começa agora e nunca acaba! É um curso totalmente on-line - você decide quando começa e quando termina.
Por quanto tempo eu tenho acesso ao curso?
Os cursos que você adquirir ficarão disponíveis por 1 (um) ano. Todas as atualizações e novos materiais lançados nesse período serão também disponibilizados sem custo adicional.
E se eu estiver insatisfeito com o curso?
Se você não estiver satisfeito com sua compra, entre em contato conosco nos primeiros 30 dias e nós lhe daremos um reembolso total.