Introdução às Séries Temporais Financeiras
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Séries Temporais (2:52)
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Estacionaridade, Homocedasticidade e outros conceitos (4:18)
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Propriedade de Memória (3:35)
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Decomposição de Séries Temporais (6:46)
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Processos Determinísticos e Estocásticos (4:38)
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Instalando o Python com Anaconda (3:35)
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Baixando Dados de Ações (10:26)
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Cálculo de Retorno das Ações (6:53)
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Estudo Visual das Distribuições de Retorno (10:42)
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Teste de Normalidade (6:29)
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Teste de Estacionaridade (6:28)
Processos Determinísticos
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Modelagens mais conhecidas (6:14)
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Premissas do Modelo ARIMA (4:50)
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Encontrando parâmetros ARIMA visualmente (8:27)
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Previsão Dinâmica do modelo ARIMA (3:05)
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Encontrando parâmetros ARIMA manualmente (4:42)
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Interpretando resultados do modelo ARIMA (10:18)
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Encontrando parâmetros ARIMA automaticamente (6:00)
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Introdução aos Modelos GARCH (8:31)
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Exemplo GARCH(1,1) (5:14)
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Comparação entre modelos GARCH(p,q) (9:30)
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Modelo EGARCH (4:43)
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Modelo FIGARCH (4:51)
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Previsão de Retornos com GARCH e Simulação de Monte Carlo (7:32)
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Previsão Dinâmica com Modelo GARCH (6:45)
Processos Estocásticos
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Introdução aos Processos Estocásticos (8:26)
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Movimento Browniano (6:00)
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Movimento Browniano com Simulação de Monte Carlo (8:49)
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Modelo Heston com Simulação de Monte Carlo (6:16)
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Conceitos de Modelagem Bayesiana (8:12)
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Métodos Avançados de Monte Carlo (9:26)
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Exemplo de Modelagem Bayesiana com MCMC NUTS (20:32)
Distribuição de Perdas e Ganhos da Carteira e Metodologia Risk Metrics
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Baixando Dados de Índice e Analisando Correlações (6:52)
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Exposição ao Risco da Carteira e Peso das Ações (4:42)
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Distribuição de Perdas e Ganhos da Carteira (6:43)
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Beta da Carteira e das Ações (8:46)
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Volatilidade da Carteira e Regra da Raiz de T (6:07)
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Metodologia RiskMetrics (7:28)
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Metodologia RiskMetrics Ajustada (6:35)
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Impacto do Parâmetro Lambda da Volatilidade EWMA (4:06)
Introdução às Medidas de Risco
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Introdução às Medidas de Risco (7:44)
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Conceito de Value at Risk (VaR) (5:11)
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Expected Shortfall (5:27)
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Drawdown e Variações (5:57)
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Calculando VaR e ES para Caso Univariado (4:55)
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Drawdown e Drawdown Médio de uma Ação (4:19)
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Drawdown em Janelas Fixas (6:27)
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Máximo Drawdown (3:45)
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Conditional Drawdown at Risk (CDAR) (4:44)
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Time underwater (3:39)
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Máximo Drawdown da Carteira (3:12)
Modelos Clássicos de VaR
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Decomposição do VaR (7:20)
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Cálculo da Decomposição do VaR (9:29)
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Tipos de Modelos de VaR (4:16)
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Modelo de Simulação Histórica (10:40)
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Modelo Simulação Histórica com Decaimento (BRW) (10:21)
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Modelo Hull-White (HW) (11:41)
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Modelo Normal EWMA (8:43)
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Modelo GARCH (12:56)
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Modelo Simulação de Monte Carlo Full Valuation (14:44)
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VaR de Posições Vendidas (10:42)
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VaR para períodos superiores a 1 dia (HP maior que 1) (6:51)
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VaR de subcarteiras e a subaditividade do VaR (8:53)
Seleção e Validação de Modelos de VaR
Arquivos do curso
