Beta da Carteira e das Ações | Financial Risk Academy

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Introdução ao Risco de Mercado em Python

Introdução às Séries Temporais Financeiras

Séries Temporais (2:52)
Estacionaridade, Homocedasticidade e outros conceitos (4:18)
Propriedade de Memória (3:35)
Decomposição de Séries Temporais (6:46)
Processos Determinísticos e Estocásticos (4:38)
Instalando o Python com Anaconda (3:35)
Baixando Dados de Ações (10:26)
Cálculo de Retorno das Ações (6:53)
Estudo Visual das Distribuições de Retorno (10:42)
Teste de Normalidade (6:29)
Teste de Estacionaridade (6:28)

Processos Determinísticos

Modelagens mais conhecidas (6:14)
Premissas do Modelo ARIMA (4:50)
Encontrando parâmetros ARIMA visualmente (8:27)
Previsão Dinâmica do modelo ARIMA (3:05)
Encontrando parâmetros ARIMA manualmente (4:42)
Interpretando resultados do modelo ARIMA (10:18)
Encontrando parâmetros ARIMA automaticamente (6:00)
Introdução aos Modelos GARCH (8:31)
Exemplo GARCH(1,1) (5:14)
Comparação entre modelos GARCH(p,q) (9:30)
Modelo EGARCH (4:43)
Modelo FIGARCH (4:51)
Previsão de Retornos com GARCH e Simulação de Monte Carlo (7:32)
Previsão Dinâmica com Modelo GARCH (6:45)

Processos Estocásticos

Introdução aos Processos Estocásticos (8:26)
Movimento Browniano (6:00)
Movimento Browniano com Simulação de Monte Carlo (8:49)
Modelo Heston com Simulação de Monte Carlo (6:16)
Conceitos de Modelagem Bayesiana (8:12)
Métodos Avançados de Monte Carlo (9:26)
Exemplo de Modelagem Bayesiana com MCMC NUTS (20:32)

Distribuição de Perdas e Ganhos da Carteira e Metodologia Risk Metrics

Baixando Dados de Índice e Analisando Correlações (6:52)
Exposição ao Risco da Carteira e Peso das Ações (4:42)
Distribuição de Perdas e Ganhos da Carteira (6:43)
Beta da Carteira e das Ações (8:46)
Volatilidade da Carteira e Regra da Raiz de T (6:07)
Metodologia RiskMetrics (7:28)
Metodologia RiskMetrics Ajustada (6:35)
Impacto do Parâmetro Lambda da Volatilidade EWMA (4:06)

Introdução às Medidas de Risco

Introdução às Medidas de Risco (7:44)
Conceito de Value at Risk (VaR) (5:11)
Expected Shortfall (5:27)
Drawdown e Variações (5:57)
Calculando VaR e ES para Caso Univariado (4:55)
Drawdown e Drawdown Médio de uma Ação (4:19)
Drawdown em Janelas Fixas (6:27)
Máximo Drawdown (3:45)
Conditional Drawdown at Risk (CDAR) (4:44)
Time underwater (3:39)
Máximo Drawdown da Carteira (3:12)

Modelos Clássicos de VaR

Decomposição do VaR (7:20)
Cálculo da Decomposição do VaR (9:29)
Tipos de Modelos de VaR (4:16)
Modelo de Simulação Histórica (10:40)
Modelo Simulação Histórica com Decaimento (BRW) (10:21)
Modelo Hull-White (HW) (11:41)
Modelo Normal EWMA (8:43)
Modelo GARCH (12:56)
Modelo Simulação de Monte Carlo Full Valuation (14:44)
VaR de Posições Vendidas (10:42)
VaR para períodos superiores a 1 dia (HP maior que 1) (6:51)
VaR de subcarteiras e a subaditividade do VaR (8:53)

Seleção e Validação de Modelos de VaR

Introdução a Seleção e Validação de Modelos de VaR (5:20)
Testes Específicos para Modelos Paramétricos (7:41)
Teste de Kupiec (7:03)
Teste de Christoffersern (duration) (5:55)
Critérios de Seleção dos Modelos de VaR (8:48)

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