Introdução ao Risco de Mercado em Python

Apresentação do Curso

Entenda, de uma vez por todas, o que é e como usar o VaR (Value at Risk), além de outras medidas de risco de uma forma prática e objetiva como você nunca viu antes. Esse curso serve como um acelerador de conhecimento para entrantes no tema e serve para firmar os conhecimentos de gestores e outros que já atuam na área, mas que ainda não possuem total domínio.

O curso não somente elucida os conceitos teóricos com aplicação prática de uma carteira de ativos, usando linguagem de programação Python, como também discute as implicações do uso dos modelos de VaR no dia a dia, incluindo processos de validação por backtests e critérios de seleção dos modelos.

Objetivos do Curso

Não somente aprofundar os fundamentos por trás dos modelos clássicos de VaR e outras medidas de risco para quem já possui familiaridade com o tema, mas também serve como formação para aqueles estão ingressando ou pretendem ingressar no assunto.

O curso vai além de um simples curso de introdução e promove a discussão da relação entre desempenho estatístico dos modelos de VaR e seus reflexos na gestão do dia a dia de risco de mercado que você não encontra em artigos, livros e cursos por aí.

O curso ainda promove a disseminação do uso do Python como linguagem de programação, uma das linguagens mais usadas atualmente nas Universidades e Corporações, principalmente em Machine Learning

Público Alvo e Pré-requisitos

Profissionais de instituições financeiras e fundos de pensão (estagiários, operadores/traders, analistas, gestores, auditores internos e de validação), consultorias e órgãos reguladores especialmente os envolvidos em gestão financeira e gestão de risco de mercado.

É desejável que você tenha conhecimento básico de qualquer linguagem de programação e também conhecer o básico de estatística. Apesar de usarmos o Python, se você já conhece alguma outra linguagem, será capaz de absorver o conhecimento sem problemas.

Metodologia (Teoria e Prática)

O treinamento será composto por 7 módulos contendo conceitos teóricos e práticos em programação em Python desde captura de dados passando pela análise estatística e gráfica e apresentando suas implicações em questões práticas da rotina de gerenciamento de risco de mercado. Os códigos e scripts serão fornecidos para serem usados livremente por alunos.